potrebbe esserci l'opzione di sicurezza abilitata, impedisce di aprire o scaricare gli allegati per evitare che un utente poco esperto apra qualche email contenente virus.
Su outlook express l'opzione c'era (l'avevo usata una volta che mia sorella aveva cliccato sull'allegato sbagliato
), quindi immagino possa esserci anche su windows mail.